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英国著名经济学家来数技经所讲座
2005年9月25-30日,应我所邀请,英国剑桥大学经济系派塞兰教授(M.H.Pesaran)来我所就“全球与国家计量经济建模”作了为期两天的主题讲座,除数技经所研究人员外,还有来自南开大学、我院经济所、世经政所、研究生院等单位的研究人员参加了讲座。

派塞兰教授是世界知名的经济学家,现任英国剑桥大学经济学教授及英国三一学院教授研究员,英国科学院院士,世界计量经济学会成员,并多次获得著名研究机构的奖励。其主要的研究领域有:实时经济模型、动力计量经济模型分析、模型评估的理论方法、兼并于增长的经验分析、汇率模型等等。

Pesaran教授讲座的主题是如何使用长期结构建模方法建立世界经济联接模型。

传统的结构VAR模型方法实质是一种无约束的VAR,即对模型中的变量不施加任何约束,对经济体的结构关系没有一个先验的判断。因此,当VAR模型中存在多个协整关系的时候,对于协整关系的识别和选择就显得十分困难。而长期结构建模方法则首先从宏观经济理论分析开始,先验地确定变量之间的结构关系,然后估计并检验相应的协整关系是否成立,可以说,长期结构协整VAR方法的核心是思想是在整个建模过程中,宏观经济先验理论始终处于中心地位。

在世界经济联接模型过程中,实际上是利用上述这种长期结构建方法对若干对数线性AVRX模型(引入弱外生变量的VAR模型)进行估计,即通过引入石油价格、其它国家经济变量若干弱外生变量把不同经济体联接起来。

Pesaran教授在理论介绍的同时,还演示了美国经济子模块,中国经济子模块的模型构造以及整个世界联接模型的运行结果。

张涛 韩胜军