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人民币汇率变动对中国进口商品价格的传递效应:基于VECM的实证研究

 

摘要:本文在现有研究文献的基础上构建了适合我国汇率传递研究的分析框架,并将其应用于对我国商品进口价格汇率传递效应的实证检验。使用向量误差修正模型的实证研究表明,我国商品进口价格的汇率传递程度是不完全的。短期和长期传递率存在明显的差异与时滞。进口价格受外国厂商生产成本的影响程度相对更高一些。
关键词:汇率传递;进口价格;向量误差修正模型