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指数自回归条件异方差模型的检验

 

摘要:本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克·德鲁塔函数的思想,提议检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
关键词: 指数自回归条件异方差模型,随机波动模型,拉格朗日乘数检验量