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贝叶斯视角下时变参数VAR建模——兼论斜率之谜

 

摘要中国渐进式的改革实践要求中国宏观时间序列的建模能够允许参数的平滑变化,而传统的VAR模型对此无能无力。本文详细阐述了在贝叶斯估计框架下,如何利用MCMC算法,建立时变参数VAR模型的过程,并利用该模型对徐高(2008)的数据重新进行了拟合,发现其文中提出的斜率之谜现象不复存在,因此时变参数VAR模型在拟合中国宏观时间序列方面更为精准。
关键词贝叶斯 时变参数 VAR 斜率之谜