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带未知异方差与半线性结构Tobit模型的半参数估计

 

【摘要】在Chen&Khan(2001)的基础上,本文将Tobit模型扩展至同时带未知条件异方差与半线性结构回归函数的场合并提出一种计算简便的半参数二步估计法。该方法的关键之处在于连续两次施以成对相减(pair-wise differencing)变换,先后消去第一步所得被解释变量非参数条件分位函数中的两类非线性冗余成分(非线性回归函数部分与未知异方差结构)。我们证明了估计量的 -一致性与渐近正态性,并通过Monte Carlo模拟研究了分位点对的选择、扰动项分布类型与样本删尾程度等因素对估计量小样本性质的影响。最后,一个检验国内居民医疗服务利用不平等的实例说明了本文所提方法的应用。
关键词 Tobit模型,条件异方差,半线性模型,非参数分位点估计