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空间误差模型的稳健检验

 

【摘要】 本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量,它以Bera 和 Yoon(1993)的理论为基础,渐进具有检验统计量的良好大样本性质。这种检验方法不仅可以有效减小空间滞后效应对统计推断的影响,而且在很大程度上简化了计算。作为比较,我们发现当真实模型中存在显著的空间滞后效应时,Anselin et al(1996)提出的检验统计量会产生明显的偏误而我们的检验统计量依然有效。蒙特卡罗模拟的结果与本文的预期一致。
关键词    空间误差模型 极大似然估计 稳健检验