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期权组合市场风险度量的快速卷积方法

 

【摘要】 为了度量期权组合市场风险,本文引入快速卷积方法到期权组合市场风险度量模型,计算出市场变量回报厚尾特征用分布描述情形下的期权组合风险值,该方法有效地克服了市场变量回报厚尾分布情形下的期权组合市场风险度量方面的困难。数值结果表明,快速卷积方法和Monte-Carlo方法估算精度相差不大,但快速卷积方法计算时间和计算工作量明显少于Monte-Carlo方法。
关键词 期权组合 市场风险度量 风险值 快速卷积方法 t分布