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论Wald、LR和LM检验不一致时的选择依据

 

【摘要】Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥LR≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法,可能导致检验结果错误。本文的研究结果表明:(1)只有在假定干扰项服从多元正态分布、估计模型为线性模型、待检验问题为线性约束形式、大样本的前提条件下,才能采用这样的选择依据;(2)对于一般性的检验模型,当Wald、LR和LM检验结果出现不一致时,基于现有这三个统计量的构造思想和原理,我们在理论上无法对这三个统计量进行选取。
关键词  Wald检验   LR检验   LM检验   线性模型   线性约束