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考虑结构突变时确定性趋势的估计与单位根检验式的选择——基于广义可行最小二乘估计的分析

 

【摘要】单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘(FGLS)估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析;结论显示大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。
关键词 结构突变   单位根检验   可行广义最小二乘估计   估计程序