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具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根检验方法研究

 

 

摘要本文研究了具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根检验方法,分别对小样本容量
为20、30、40、50、60和100六种情况下分别发生1-3个结构突变点的临界值及其检验效力各自进行了100000次马尔可夫链蒙特卡罗模拟。本文首先通过GIBBS抽样对数据生成过程的结构突变点及其发生概率进行判断,然后分段采用OLS、GLS和KGLS三种小样本退势法对原有序列单位根进行检验,主要结论表明:真实DGP有无时间趋势项对于OLS和GLS退势临界值变化趋势无影响,但是对于KGLS退势临界值变化趋势有显著影响;具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根法检验效力显著高于未判断结构突变的退势方法,样本越小,基于GIBBS抽样的检验效力越显著高于未判断结构突变的检验效力;结构突变点的个数对于基于GIBBS抽样的检验效力影响程度远远小于对于未判断结构突变方法的影响程度
关键词:计量经济学理论,单位根检验,结构突变,GIBBS抽样,蒙特卡罗模拟