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多元GARCH模型研究述评

 

【摘要】自Bollerslev提出多元GARCH模型的分析框架以来,已有不少学者相继提出了一些修正、扩展的多元GARCH模型,本文将主要对几种有代表性的多元GARCH模型进行评述,并对这些模型的基本框架、适用条件、模型的优劣等作一个总结。
关键词波动溢出 多元GARCH 参数化