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阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究

 

【摘要】对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计,主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型(TAR)分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型,采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。研究表明:在小样本中,阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差;阈值估计相对于自回归参数估计而言,显得更加不稳定,具有更大的偏差和标准差。进一步研究发现:数据过程均匀率和标准差是影响参数估计小样本性质的主要因素。
关键词 TAR模型 Chan估计方法 偏差和标准差 Monte-Carlo模拟