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单位根检验中Wald统计量研究

 

【摘要】本文研究了不同情形下单位根的检验。首先从理论上推导了各种检验统计量的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,给出了检验统计量的分位数表,并总结了用于单位根检验的统计量有限样本容量下的统计特性。
关键词  :单位根   Wald统计量   蒙特卡罗模拟   响应面函数