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空间动态面板模型拟极大似然估计的渐近效率改进

 

【摘要】 Lee 和 Yu (2007)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,该拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,本文巧妙地构造了一组含一系列待定矩阵且形式一般的矩条件,使其能够包含对数拟极大似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取待定矩阵的最优值并得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;而当扰动项非正态分布时,最佳广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo 实验结果与本文的理论预期一致。
 
关键词    空间面板模型,拟极大似然估计,广义矩估计,渐近效率