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基于宏观压力测试方法的商业银行体系信用风险评估

 

【摘要】本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,使用Logit模型将贷款违约率转化为综合指标Y,以指标Y作为因变量与宏观经济因素进行多元线性回归分析,通过假设情境法进行宏观压力测试,定量分析宏观经济因素波动对中国银行体系贷款违约率的影响。研究结果发现:名义国内生产总值、消费者价格指数、真实房地产价格指数、和名义流动贷款利率对银行体系贷款违约率影响是显著的,特别是名义国内生产总值和通货膨胀率对银行体系的贷款表现冲击力较强。本文构建了两种宏观经济极端情境,名义国内生产总值大幅下降和通货膨胀率骤升。在这两种压力情境设定下,银行体系的贷款违约率都出现了不同程度的大幅度提高。尤其在通货膨胀率骤升的情境下贷款违约率的增幅高于名义国内生产总值大幅下降情境下的增幅。
关键词  宏观压力测试 信用风险 贷款违约率 逾期贷款率