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非线性误差校正模型中的阈值协整检验 ——基于阈值协整向量未知的扩展

 

摘要Kapetanios, et al. (2006)假定阈值协整向量已知,在误差较正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用统计量检验非线性阈值协整。本文基于Kapetanios, et al. (2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen,Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造统计量检验非线性阈值协整。仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量而的变化特征符合一致性。进一步,在有限样本下,的水平扭曲没有显著差异,但的检验势高于F
关键词:阈值协整    非线性平滑转移    误差校正模型    有限样本性质