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一种结构突变面板数据单位根的联合检验

摘要:根据Banerjee et al.(1992)的模型变换方法和内生突变点选择原理,本文得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验—检验。并且,基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布;通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质性、截距突变的幅度、斜率突变的幅度和结构突变位置等因素对检验功效的影响。最后,根据1952-2006年中国27个省市自治区的数据讨论了人均实际收入的稳定性。

关键词:结构突变 面板单位根检验 Wald检验 有限样本性质 人均实际收入