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考虑结构突变的单位根检验程序研究——基于“新息异常值模型”的Perron检验分析

【摘要】Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验无据可依,因而探寻一套科学有效的单位根检验程序是亟待解决的问题。基于此目的,本文在“IO模型”分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究补充并完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。

关键词 结构突变   Perron检验    单位根检验 检验程序   蒙特卡洛模拟