社科网首页|论坛|人文社区|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
基于残差的非对称单位根自助法检验研究

 

【摘要】本文在研究非对称单位根检验EG法并指出其优缺点的基础上,应用基于残差的块形非参数自助法(RBB法)对EG法进行了改进,并对改进后的新方法进行了仿真研究。仿真结果表明新的EG法不仅可以降低原EG法的检验水平扭曲,而且也具有比较高的检验势(甚至在对称单位根检验中)。同时仿真中也发现通过RBB法改进后的EG法可以在一定程度上克服ADF法在近单位根过程中的低势缺陷。
关键词 Enders-Granger方法 非对称单位根 RBB法 检验水平和检验势